Chuyên viên Kiểm toán mô hình đo lường rủi ro dữ liệu (Chuyên viên Kiểm toán mô hình đo lường rủi ro dữ liệu)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
03/09/2020 - 16/09/2020Chuyên viênChuyên viên Kiểm toán mô hình đo lường rủi ro dữ liệu2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ Trụ Sở Chính
Nơi làm việc: TSC - Phòng Kiểm toán nội bộ (2)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

Nhóm trường

1. Học viện Ngân hàng

2. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

5. Trường Đại học Ngoại thương

6. Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2, TP. Hồ Chí Minh

7. Học viện Tài chính

8. Đại học Quốc Gia (HN&TPHCM)

8. Các trường ĐH nước ngoài có uy tín trong và ngoài nước

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

 

1. Thực hiện kiểm toán, kiểm định, đánh giá các mô hình đo lường rủi ro định lượng của ngân hàng (như PD, LGD, EAD, mô hình dự báo hành vi khách hàng, mô hình VaR, ,IRRBB,....) theo thông lệ quốc tế

2. Phân tích, xử lý dữ liệu, thực hiện kiểm toán dữ liệu của ngân hàng.

 

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy dài hạn, chuyên ngành Xác suất – thống kê/Toán tài chính/Toán kinh tế/Mô hình định lượng/Khoa học dữ liệu tại các trường Đại học trong cột Nhóm trường.

• Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.

• Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quốc tế như FRM/ CFA, PRM…

2. Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét ưu tiên)

3. Trường đại học: Danh sách trường đại học trong cột Nhóm trường.

4. Loại tốt nghiệp: Tốt nghiệp loại Khá trở lên.

5. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

6. Kiến thức:

- Có nền tảng kiến thức tốt về toán học, xây dựng mô hình, khoa học dữ liệu,...

- Có kiến thức về tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro theo yêu cầu của Basel

Ưu tiên ứng viêncó kiến thức về kiểm định/kiểm toán mô hình

7. Kinh nghiệm:

• Có  kinh nghiệm xây dựng/kiểm định mô hình định lượng đo lường rủi ro.

  Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm phân tích như SAS, SQL, Python, R, Matlab,....

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên đa dạng các loại dữ liệu định tính và định lượng

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích định lượng;

- Kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật định lượng mới;

- Kỹ năng truyền đạt thông tin, diễn giải các vấn đề kỹ thuật trôi chảy bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

- Kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt trong công việc;

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học.

2. Khả năng:

• Tư duy phân tích, tổng hợp, phán đoán tốt.

• Khả năng làm việc với cường độ cao.

 Chủ động, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc;

3. Phẩm chất cá nhân:

• Có phẩm chất trung thực, ý thức tuân thủ pháp luật.

• Có tinh thần trách nhiệm cao.

• Độc lập, khách quan; Tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

• Có tinh thần học hỏi, đoàn kết và chủ động trong công việc.

• Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác.

 

 
 
 

 

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank