Chuyên viên Kiểm định mô hình - QLRRTH (Chuyên viên Kiểm định mô hình)
Hạn nộp hồ sơChức danhNghiệp vụSố lượng
23/04/2021 - 06/05/2021Chuyên viênChuyên viên Kiểm định mô hình3
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng cán bộ P. QLRRTH
Nơi làm việc: TSC - Phòng Quản lý rủi ro Tích hợp (3)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Thực hiện kiểm định các mô hình định lượng (như PD, LGD, EAD, mô hình dự báo hành vi khách hàng... đối với RRTD và VaR, IRRBB... đối với RRTT) trước và định kỳ sau triển khai theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.
2. Xây dựng và cập nhật quy định về tiêu chuẩn kiểm định mô hình, quy định xếp hạng rủi ro mô hình, và các văn bản, quy định khác có liên quan về công tác kiểm định mô hình và quản lý rủi ro mô hình của VCB.
3. Thực hiện các CNNV khác của Bộ phận KĐMH theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB.

4. Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.

5. Nhiệm vụ khác:

    a) Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng, IFRS 9,...
    b) Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo phòng
.

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:

1. Trình độ:

 - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ đào tạo chính quy dài hạn thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Thống kê, Toán ứng dụng, Xác suất, Toán học, Toán tin, Vật lý hoặc các chuyên ngành có liên quan thuộc các trường Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (HN & HCM),  Đại học Bách khoa (HN & HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương (HN & HCM), Học viện Tài chính, các trường Đại học có uy tín khác trong và ngoài nước (Không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên kết, liên thông, văn bằng 2, tại chức, vừa học vừa làm).

 - Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
 - Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng. 

Ưu tiên: Các ứng viên có chứng chỉ CFA, FRM, PRM.

2. Kinh nghiệm:

 - Có kinh nghiệm trong việc sử dụng các phần mềm phân tích như SAS, SQL, Python, R, Matlab,...

Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình định lượng.

3. Kiến thức:

 - Có nền tảng kiến thức tốt về xác suất, thống kê, toán học, khoa học dữ liệu.

Ưu tiên: Có kiến thức về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel.

4. Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng.

II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:

1. Kỹ năng:

 - Kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật định lượng mới và liên tục tìm cách cải tiến, đề xuất các phương pháp mới.
 - Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức.

 - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

 - Kỹ năng tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.

2. Khả năng:

 - Phân tích/phán đoán.

 - Tư duy Logic.

3. Phẩm chất cá nhân:

 - Tinh thần trách nhiệm cao.

 - Chủ động trong công việc.

 - Trung thực, kỷ luật.

 - Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao.

 

*  HỒ SƠ ĐÍNH KÈM:

Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng pdf hoặc doc-docx, nén vào 1 file zip để đính kèm.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 06 tháng gần nhất;

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng Phỏng vấn).

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank 024.3934.3137 ext 1550/1567/31566.

 

 

HỆ THỐNG TUYỂN DỤNG VIETCOMBANK

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Telex: 411504/411229 VCB – VT

Tel: 84-4-39343137

Fax: 84-4-38269067

Swift: BFTV VNVX.

© 2001-2016 Vietcombank